En faite cela dépend de comment est écrit chaque thème, là le thème dont je suis parti est le thème abagail, et il ne le permet pas.
Maintenant depuis le thème par défaut, dans le fichier index.template.php rechercher
// Show the link, including a URL if it should have one.
echo '<b>', $settings['linktree_link'] && isset($tree['url']) ? '<a href="' . $tree['url'] . '" class="nav">' . $tree['name'] . '</a>' : $tree['name'], '</b>';
Et remplacer par
if ($link_num != count($context['linktree']) - 1)
echo '<b>', $settings['linktree_link'] && isset($tree['url']) ? '<a href="' . $tree['url'] . '" class="nav">' . $tree['name'] . '</a>' : $tree['name'], '</b>';
else
echo '<b>'.$tree['name']. '</b>';
C'est spécifique à chaque thème malheureusement. Il n'est pas pratique non plus lors de la rédaction de post ou pour les mods qui utilisent des sous actions.